元好問目睹親歷金朝的衰亡和蒙古滅金的全過程，又從政多年，強烈的憂國憂民的社會責任感，使他時刻關注著金國的命運和金國史跡的保存。當金如敗亡前夕，他就向當政者建議用女真文小字寫一部金史，但未能如愿，他就私下編撰了一部《壬辰雜編》。金滅亡后，他抱著“國亡史興，己所當任”的愛國信念，決心以自己一人之力修一部金史，并為此付出了艱苦的努力和沉重的代價。他拒不應聘作蒙古國的官，以表明自己的遺民身份和對故國的忠忱。但為了寫金史，又不得不與出仕蒙古國的中上層官員相周旋，以便取得他們的協助和必要的資料；也正因如此，而引起許多人對他的不諒解，“百謗百罵，嬉笑姍侮，上累祖彌，下辱子孫”。為了完成自己修金史的宏愿，元好問忍辱負重2O多年，直到去世，并為修金史，在自己家的院子里建了一座“野史亭”，作為存放有關資料和編輯寫作的地方。多年的奔波，使他積累了金朝君臣遺言往行的資料上百萬字，后稱“金源君臣言行錄”。他又抱著“以詩存史”的目的，編輯成了《中州集》。這是一部金代詩歌總集，里面不僅收錄了他所知道的金期一代已故或未仕于蒙古國的詩人詞客、包括金朝兩位皇帝及諸大臣以至布衣百姓的詩詞2116首（其中詩2001首，詞115首），而且為每位作者共250余人寫了小傳，給中國文學史填補了空白。《金史·藝文傳》就是以它為藍本寫成的，后來的《全金詩》自然也是在它的基礎上增補而成的。同時，《中州集》也為金代歷史提供了豐富的資料。可惜，正當他滿懷信心地說只需破費三數月功夫，查閱抄錄了《金實錄》上的有關內容，即可著手《金史》的著述時，他的一個朋友卻從中作梗，未能得在蒙古萬戶、漢軍首領張柔處見到金實錄，以致功虧一簣，使他抱恨以歿。元好問生前雖然未能實現自己修成金史的愿望，但他所收集的這些資料，卻為元代修宋、遼、金史，以至明朝修元史，提供了大量的第一手資料，特別是為修金史奠定了基礎。元好問尊重史實，不阿時俗，秉筆直書，所以后代學者一致認為，《金史》與元好問關系密切，《四庫全書總目》稱“多本其所著”。元好問這種國亡修史的作法，也為后人所仿效。如明朝遺老萬斯同拒絕應清政府的博學宏詞科的征召，也堅決不要清朝給的七品俸的纂修官官銜，卻以“布衣”參與修《明史》。民國三年（1914年）創清史館，也有不少清朝遺老為報故主來參與《清史稿》的編撰。
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